广义分数Poisson过程

• 作者: 刘剑锋 彭静 王晓天
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 自相似性 长期依赖性 肥尾 增量平稳性
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 278-282
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 1880字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2005.03.008

摘要

本文给出了广义分数Poisson过程WjH(t)的定义及基本性质,并提出了W(j)H(t)可能在金融中的应用.WjH(t)是宽意义下的自相似过程;对j=3,4,5,WjH(t)是增量平稳过程;WjH(t)的分布具有尖峰、胖尾特征,并且具有长期依赖性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭静	武汉大学数学与统计学院	16	52	4.0	6.0
5	刘剑锋	武汉大学数学与统计学院	4	14	2.0	3.0
7	王晓天	武汉大学数学与统计学院	4	49	3.0	4.0