利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟

• 作者: 王军 王宁
• 来源期刊: 北京交通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 金融数学 非齐次Poisson过程 Poisson Boolean模型 收益过程 临界密度
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 25-28
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3194字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0291.2005.03.007

摘要

通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的Poisson Boolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王军	北京交通大学理学院	43	181	9.0	12.0
2	王宁	北京交通大学理学院	24	132	7.0	11.0