空盘量变动对我国期货市场期货价格收益波动性的影响

• 作者: 仲伟俊 刘庆富 梅姝娥
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 期货市场 空盘量 价格收益 波动性
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 28-32
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 字数: 5679字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.01.006

摘要

空盘量是除交易之外刻画期货市场交易活跃程度的另一个重要指标.将空盘量分解为可预期和不可预期两部分,研究空盘量的变动对期货价格收益波动性的影响.实证结果表明,空盘量对期货价格收益的波动性具有负向影响,即总体而言,空盘量的增加对期货价格收益波动性的影响小于空盘量的减少对期货价格收益波动性的影响;并且,不可预期空盘量对期货价格收益的影响比可预期空盘量对价格收益的影响大许多.同时,从信息经济学的角度对实证结果分别进行了解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	仲伟俊	东南大学经济管理学院	345	6425	42.0	68.0
2	梅姝娥	东南大学经济管理学院	229	3012	28.0	45.0
3	刘庆富	东南大学经济管理学院	9	223	6.0	9.0