基于局部线性近似的投资组合VaR分解

• 作者: 朱海霞 潘志斌 田澎
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合VaR 分解 局部线性近似估计法
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 37-40,49
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3982字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.01.008

摘要

提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解.实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱海霞		19	133	7.0	11.0
2	田澎	上海交通大学安泰管理学院	140	4464	39.0	63.0
3	潘志斌	上海交通大学安泰管理学院	3	31	3.0	3.0