收益与汇率变化范围挂钩的存款产品定价

• 作者: 任学敏 李少华
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 汇率 范围记息 存款 二值期权
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 550-553
• 页数: 4页
• 分类号: O231.3
• 字数: 3193字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.04.026

摘要

为满足部分投资者的理财需要,近来许多银行推出了收益与某个指标(如汇率未来的变化范围)挂钩的存款产品.在此,在汇率满足几何布朗运动的假设下,对以不同货币取得的收益和汇率记息的不同范围,用偏微分的方法给出了显式定解公式,并作了一些定性分析,以显示其金融含义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学应用数学系	28	284	9.0	16.0
2	李少华	同济大学应用数学系	53	465	12.0	18.0