一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型

• 作者: 吴萌 赵昌文 黄南京
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 资本结构因子 交易成本 有效边界
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 639-643
• 页数: 5页
• 分类号: O221|F830.9
• 字数: 2894字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2005.04.001

摘要

通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响.最后通过实例进行了说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄南京	四川大学数学学院	28	236	8.0	15.0
2	赵昌文	四川大学工商管理学院	52	1439	19.0	37.0
3	吴萌	四川大学数学学院	5	57	3.0	5.0