股票价格塑性模型及其计量经济学检验

• 作者: 李悦 王雪峰
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 高频交易数据 股价塑性模型 量价关系
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 806-810
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4662字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2005.06.034

摘要

从股票市场的量价规律出发提出股票的均衡价格、股价塑性等概念,建立包含高频交易数据的股价塑性理论的计量经济模型.用样本股票的数据对股价塑性模型进行检验和实证分析,检验结果表明,除了拟合优度R2稍差之外,解释变量的t检验和方程的F检验以及模型的经济学检验结果都较理想,实证分析结果表明股票价格的变化具有塑性的特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王雪峰	哈尔滨工业大学管理学院	46	688	14.0	25.0
2	李悦	哈尔滨工业大学管理学院	14	41	4.0	6.0