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摘要:
对于给定的三种Gopula模型,通过Genest&Rivest非参数法和极大似然方法进行了参数估计,并加以图形分析,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula,应用于上证指数和深证指数,很好地描述了其相依结构.
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文献信息
篇名 一种确定最优Copula的方法及应用
来源期刊 山东大学学报(理学版) 学科 经济
关键词 Copula 参数估计 分布函数 相关
年,卷(期) 2005,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 66-69,76
页数 5页 分类号 F830.91
字数 2901字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-9352.2005.04.013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 单国莉 烟台教育学院计算机与信息科学系 10 84 3.0 9.0
2 陈东峰 北京科技大学应用科学学院 7 132 5.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
Copula
参数估计
分布函数
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期刊影响力
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1951
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