中国股票市场波动的统计特征分析

• 作者: 刘仁和 陈柳钦
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 波动
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 108-109
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1817字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2005.01.047

摘要

本文从股票价格行为与收益率的变化来描述中国股市波动.首先分析了股价波动状况;接着运用均值、标准差、偏度及峰度等描述性统计变量对股票收益率波动的基本统计特征进行分析;最后检验了收益率序列的自相关性、平稳性与正态性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈柳钦		22	227	9.0	15.0
2	刘仁和		47	798	11.0	28.0