基于风险价值的投资决策分析

• 作者: 兰秋军 巢剑雄 文凤华 杨晓光 马超群
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 风险价值 投资决策 证券组合
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 125-128
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2005.06.031

摘要

在Markowitz证券组合理论的框架下,通过对基于风险价值的投资决策问题进行分析,采用收益率的历史数据模拟N种场景,构建了基于风险价值的投资决策模型,并提出了具体的算法.最后利用算例演示了算法的简洁有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨晓光	中国科学院数学与系统科学研究院	152	2623	26.0	49.0
2	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
3	兰秋军	湖南大学工商管理学院	27	385	9.0	19.0
4	巢剑雄	湖南大学工商管理学院	10	161	5.0	10.0
5	文凤华	中国科学院数学与系统科学研究院	5	264	3.0	5.0