有交易费的美式未定权益的套期保值

• 作者: 孟庆欣 王波
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交易费 套期保值 美式未定权益
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 403-410
• 页数: 8页
• 分类号: O211
• 字数: 2540字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2005.03.010

摘要

在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup]是所有无套利价格的集合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟庆欣	湖州师范学院数学系	11	28	2.0	5.0
2	王波	复旦大学数学研究所	14	139	6.0	11.0