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最小报价单位对我国股票市场流动性影响--基于高频数据的实证研究
最小报价单位对我国股票市场流动性影响--基于高频数据的实证研究
作者:
卢涛
房振明
王春峰
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
最小报价单位
流动性
高频数据
两阶段最小二乘估计
摘要:
最小报价单位是影响证券市场流动性的重要因素之一.利用上海证券交易所分笔交易数据,从价差、深度以及交易金额三个方面考察了最小报价单位对股票市场流动性的影响.实证结果表明,从总体上看,最小报价单位的变化将导致股票市场平均价差、深度和交易金额同向变化.按照股价大小将股票分组后发现:最小报价单位增加将导致低价股的价差和深度变大,交易金额减少;最小报价单位增大对高价股的价差没有显著影响,但会增大深度和交易金额,从而改善高价股的流动性.最后利用"分改厘"后基金流动性的变化验证所得结论.
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文献信息
篇名
最小报价单位对我国股票市场流动性影响--基于高频数据的实证研究
来源期刊
系统工程
学科
经济
关键词
最小报价单位
流动性
高频数据
两阶段最小二乘估计
年,卷(期)
2005,(12)
所属期刊栏目
金融系统工程
研究方向
页码范围
1-7
页数
7页
分类号
F830
字数
7499字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-4098.2005.12.001
五维指标
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(4)
共引文献
(7)
参考文献
(7)
节点文献
引证文献
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同被引文献
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流动性
高频数据
两阶段最小二乘估计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程
主办单位:
湖南省系统工程与管理学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1001-4098
CN:
43-1115/N
开本:
大16开
出版地:
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
邮发代号:
42-67
创刊时间:
1983
语种:
chi
出版文献量(篇)
4447
总下载数(次)
29
总被引数(次)
91487
相关基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:
National Basic Research Program of China
官方网址:
http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:
农业
期刊文献
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