我国股票市场周末效应实证研究

• 作者: 徐杨 邢亚男 陶苗
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 有效市场假说 周末效应 收益率 波动性
• 年，卷（期）: 2005,（21）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 44-45
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2824字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2005.21.026

摘要

国内不少学者实证研究认为,我国证券市场存在显著负的"周二效应"和正的"周五效应".本文以<证券法>出台后的中国股票市场为研究对象,结果发现沪深两市都不存在收益率的周二效应和周五效应,但却表现出"周末波动性效应",即周一的波动性大,周五的波动性小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐杨	复旦大学管理学院	9	86	5.0	9.0
2	陶苗	复旦大学管理学院	1	12	1.0	1.0
3	邢亚男	复旦大学管理学院	2	40	2.0	2.0