期权定价模型的非金融衍生因素分析

• 作者: 姜纯成 梁缤尹
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 非金融衍生物 标的物 定价方式
• 年，卷（期）: 2005,（7）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 73-76
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 4167字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2005.07.015

摘要

非金融衍生因素主要是指其标的物是影响公司价值的非直接因素,比如:气温,降水量等.因此非金融衍生因素的标的物是没有直接价格的.通过结合金融资产定价模型原理, 非金融衍生物可以借助保险分散化原理,集合非直接风险的实际影响概率来调整期权定价的价格,从而达到进行风险管理目标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁缤尹	中南大学商学院	5	51	3.0	5.0
2	姜纯成	中南大学商学院	3	5	2.0	2.0