多个分数次布朗运动影响时的混合期权定价

• 作者: 刘韶跃 方秋莲 王剑君
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 分数次布朗运动 混合期权 红利
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 110-114
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 3217字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2005.06.022

摘要

在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘韶跃	湘潭大学数学与计算科学学院	20	344	8.0	18.0
2	王剑君	湘潭大学数学与计算科学学院	6	42	3.0	6.0
3	方秋莲	中南大学数学科学与计算技术学院	18	89	5.0	9.0