具有"T+1"约束的最优投资问题

• 作者: 刘子毅
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资问题 值函数 动态规划 HJB方程 转换控制 "T+1"约束
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 395-402
• 页数: 8页
• 分类号: O231.3
• 字数: 7857字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2005.03.009

摘要

在前人的基础上,研究在中国证券市场对投资策略的五个约束下的最优投资问题.讨论约束条件的描述,最优投资问题值函数的连续性,以及值函数所满足的HJB方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘子毅	复旦大学数学研究所	1	0	0.0	0.0