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期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用
作者:
叶楠
叶舟
李忠民
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
期货市场
波动性
交易量
EGARCH模型
摘要:
通过建立ARMA-EGARCH-M模型对中国期货市场铜、铝交易量与收益率及其波动的关系做了一个全面的实证研究.结果表明:同期交易量与收益率波动正相关,将交易量分为预期与非预期两部分后发现非预期部分对收益率的波动有更大的影响;交易量的引入并没有消除波动的ARCH效应;中国期货市场杠杆效应不明显;铜在期货市场的运行有效率,而铝却缺乏效率.
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文献信息
篇名
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用
来源期刊
系统工程
学科
经济
关键词
期货市场
波动性
交易量
EGARCH模型
年,卷(期)
2005,(4)
所属期刊栏目
金融系统工程
研究方向
页码范围
28-34
页数
7页
分类号
F830
字数
6281字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-4098.2005.04.005
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
李忠民
天津大学管理学院
29
287
7.0
16.0
2
叶舟
天津大学管理学院
2
120
2.0
2.0
3
叶楠
上海海事大学经济管理学院
5
54
1.0
5.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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期货市场
波动性
交易量
EGARCH模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程
主办单位:
湖南省系统工程与管理学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1001-4098
CN:
43-1115/N
开本:
大16开
出版地:
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
邮发代号:
42-67
创刊时间:
1983
语种:
chi
出版文献量(篇)
4447
总下载数(次)
29
总被引数(次)
91487
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