可转换债券定价的修正二叉树模型

• 作者: 张亮 徐彦
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（西部论坛）
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 定价模型 二叉树模型
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 76-78
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91|F224.0
• 字数: 3315字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2005.05.019

摘要

随着可转换债券这种新型的金融工具在我国的不断发展,采取适当的方法来对这种金融资产进行定价具有理论和实践的双重重要意义.在传统的二叉树模型上加以一定的改进,使其能更适合可转换债券的特点,从而对可转换债券的定价达到更高的准确度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张亮		5	29	4.0	5.0
2	徐彦		2	17	2.0	2.0