深圳股票市场波动率估计和预测

• 来源期刊: 市场周刊(研究版)
• 学科: 经济
• 关键词: 波动率 :成分指数 GARCH模型 实证分析
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 94-96
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文

摘要

大量研究发现,在成熟的金融市场上,金融资产收益的波动性具有波动聚类性特点,中国股票市场是一个新兴市场,它的市场收益率波动是否也呈现上述特点,分析利用GARCH模型对深圳股市成分指数的波动性进行拟合,结果表明GARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果.