通过Web统计信息挖掘研究股市反应

• 作者: 梁循
• 来源期刊: 微机发展
• 学科: 工学
• 关键词: Web统计信息挖掘 股市波动 网络金融
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 所属期刊栏目: 应用开发
• 页码范围: 81-84
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91|TP39
• 字数: 3761字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-629X.2005.08.026

摘要

通过Web统计信息挖掘研究股市反应是网络金融课题,属于典型的计算机和金融的交叉学科.文中通过挖掘Web股市信息强度,发现当Web股市信息强度变化较小时,股价变动也常常较小,股市相对平静;当Web股市信息强度变化较大时,股价变动常常也较大,股市相对波动.文中提出了基于自适应标准差的Web股市信息强度变化挖掘方法,并使用股市数据进行了验证.该挖掘方法简单有效,有助于了解股市的微观结构.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁循	北京大学计算机所	17	227	7.0	15.0