债转股企业股权的期权定价模型

• 作者: 娄峥嵘
• 来源期刊: 江苏商论
• 学科: 经济
• 关键词: 债转股 股权价值 期权定价模型
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 147-148
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2686字
• 语种: 中文

摘要

金融资产管理公司对持有的不良资产实施债转股,是在一段时间内将不良资产培育成优良的资产,最终将股权在资本市场上进行交易转出,或由债转股企业自行回购.这些股权如何定价呢?传统上对于股权资本进行估价,一般采用现金流贴现估价法、相对比率估价法等.本文试图利用Black-Scholes期权定价公式对债转股企业股权价值进行定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	娄峥嵘	中国矿业大学管理学院	20	149	7.0	11.0