利率期限结构的样条估计模型及其实证研究

• 作者: 吴丹 谢赤
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 零息票利率曲线 远期利率曲线 样条估计
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 54-58
• 页数: 5页
• 分类号: F823
• 字数: 4924字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2005.01.010

摘要

以B样条为基点,综合研究利率期限结构的样条估计模型,对多种样条模型进行理论推导和参数估计求解,并在此基础上做出实证比较分析.通过比较分析各个模型在利率曲线估计、债券定价和收益率估计等方面的实证结果,可以发现较少节点的三次样条模型是最为理想的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢赤	湖南大学工商管理学院	261	4348	33.0	54.0
2	吴丹	湖南大学工商管理学院	10	120	5.0	10.0