发电商资产组合研究

• 作者: 冯冬涵 甘德强
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 资产组合 发电商 效用函数
• 年，卷（期）: 2005,（24）
• 所属期刊栏目: 电力市场专栏
• 页码范围: 14-20
• 页数: 7页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 5822字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2005.24.003

摘要

发电商在电力市场中的整个决策过程可分为3个阶段:投资决策、资产组合和策略选择.资产组合与投资决策和策略选择一样,是整个发电商效用最大化问题的重要一环.文中基于证券投资领域近年来的研究成果,提出了一种方法,根据该方法对电力市场重新建模,并对该方法的可信性和有效性进行了全面的验证和考察.为了使结果更有可信度,算例采用实际电力市场(PJM)的真实电价数据.算例和拓展计算的结果反映了该资产组合方法的可信性扣有效性,且不同的资产组合会使发电商的收益和风险产生很大的差别.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘德强	浙江大学电气工程学院	142	5336	36.0	69.0
2	冯冬涵	浙江大学电气工程学院	6	103	6.0	6.0