具有随机特征的风险投资组合问题分析

• 作者: 汪纪锋 蒲兴成 黄席樾
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机微分方程 风险投资组合 最优投资 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 拉格朗日函数
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 经济·工商管理
• 页码范围: 129-132
• 页数: 4页
• 分类号: F224.11
• 字数: 3397字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2005.06.035

摘要

利用随机微分方程理论,对一类具有随机特征的风险投资组合问题进行深入研究.通过选择适当的效用函数,在假设最优投资组合方案存在的情况下,结合随机最优控制中的Hamilton-Jacobi-Beuman方程,建立相应的拉格朗日函数,得到具有随机特征的风险投资组合问题最优投资策略的一个定量结果.并在定量研究的基础上进行定性分析,得到与风险投资理论相吻合的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪纪锋	重庆邮电学院计算机学院	67	485	10.0	18.0
2	黄席樾	重庆大学自动化学院	232	4039	34.0	50.0
3	蒲兴成	重庆邮电学院计算机学院	31	192	9.0	11.0