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摘要:
对经典的基于期权的投资组合保险(OBPI)策略模型进行了适当的修正,得到了在实际操作中具有自融资特性的动态OBPI策略的模型,并以上证A股指数为投资的风险资产对象,实证研究了其在我国证券市场上应用的情况.结果表明,在我国证券市场上采用自融资的动态OBPI策略是可行的,但在极端的市场条件下有可能出现不能保底的情形;由于我国股市波动较大,投资的收益出现了两级分化;延长投资期限不一定能够增加投资的收益,而相对于市场的收益损失却增加了;投资者越是愿意承担风险,获得的收益将越高,而且相对于市场的收益损失越小.
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文献信息
篇名 基于自融资的动态OBPI策略及其应用研究
来源期刊 华中科技大学学报(自然科学版) 学科 经济
关键词 投资组合保险 自融资 投资期限 保底额度
年,卷(期) 2005,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 111-114
页数 4页 分类号 F830.9
字数 3709字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.11.035
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴冲锋 上海交通大学安泰管理学院 257 9448 51.0 90.0
2 陈湘鹏 上海交通大学安泰管理学院 6 88 5.0 6.0
3 于栋华 上海交通大学安泰管理学院 5 26 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
投资组合保险
自融资
投资期限
保底额度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华中科技大学学报(自然科学版)
月刊
1671-4512
42-1658/N
大16开
武汉市珞喻路1037号
38-9
1973
chi
出版文献量(篇)
9146
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26
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88536
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