带息双二项风险模型的破产问题

• 作者: 唐国强
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 双二项风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 235-242
• 页数: 8页
• 分类号: O211.5
• 字数: 4098字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.03.003

摘要

本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐国强	华东师范大学统计系	13	36	4.0	5.0