带有重置条款的可转换债券定价

• 作者: 朱盛 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 定价 风险中性概率测度 重置期权
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 256-260
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 2191字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.03.007

摘要

可转换债券是中国证券市场的热点之一.本文主要研究如何给带有重置条款的可转换债券进行定价.文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中,然后在风险中性世界中应用鞅评价方法对带有重置条款的可转换债券进行定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	朱盛	重庆大学数理学院	1	9	1.0	1.0