二项分布模型系数的确定及其应用

• 作者: 张鸿雁 邓华
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: (B-S)市场 鞅 未定权益 欧式期权
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 41-45
• 页数: 5页
• 分类号: F22
• 字数: 2745字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.008

摘要

在(B-S)市场的二项模型中,由鞅论和概率论相关知识给出当未定权益f=f(SN)时公平定价和套期保值策略的公式,并对一组股票价格的历史数据进行分析,建立相应的模型,得到该期权的公平定价及其最优套期保值策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	邓华	中南大学数学科学与计算技术学院	62	312	11.0	14.0