随机环境下的一类衍生的ARCH模型的极限行为

• 作者: 唐明田 王允艳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 马氏链 随机环境 几何遍历 伴随几何遍历
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 52-57
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 2002字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.010

摘要

提出了随机环境下的幂变换门限自回归条件异方差模型,得出了其以几何速率收敛的充分条件.该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.另一方面,本文推广了自回归条件异方差模型,改善了模型的适应性程度,能够更好地适用于各种不同的金融市场价格行为波动的现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王允艳	中南大学数学科学与计算技术学院	3	4	1.0	2.0
2	唐明田	中南大学数学科学与计算技术学院	1	0	0.0	0.0