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摘要:
本文从目前中国货币需求现状出发,修正了1978年以来中国的货币需求函数,并运用协整分析对相关变量的年度数据(1978-2004)进行实证分析,得出以下结论:在长期内,实际M1余额、实际GDP、一年期定期存款利率和货币化进程指数间存在协整关系;实际M2余额、实际GDP、商品零售物价指数和货币化指数间存在协整关系.在短期货币函数中对货币需求的主要影响因素包括实际GDP和货币化进程,实际M1向均衡水平调整的速度要大于实际M2的调整速度,另外,短期货币需求函数不稳定.
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文献信息
篇名 中国货币需求函数的协整分析
来源期刊 西安金融 学科 经济
关键词 货币需求函数 单位根检验 协整检验 误差纠正模型
年,卷(期) 2006,(9) 所属期刊栏目 理论探讨
研究方向 页码范围 22-23
页数 2页 分类号 F8
字数 2164字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-0017.2006.09.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王全新 西安交通大学经济金融学院 4 12 2.0 3.0
2 赵亮 西北大学经济管理学院 10 53 4.0 7.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
货币需求函数
单位根检验
协整检验
误差纠正模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西部金融
月刊
1674-0017
61-1462/F
大16开
西安市高新路49号
1980
chi
出版文献量(篇)
7744
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15
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