股票期权VaR的一种计算方法

• 作者: 史雅茹 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 股票期权 VaR(在险价值) Laplace分布
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 120-126
• 页数: 7页
• 分类号: F22
• 字数: 3691字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.02.003

摘要

本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法.首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析,表明利用Laplace分布来来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导了股票期权VaR的计算公式,最后给出了算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学数理学院	17	144	9.0	11.0
2	史雅茹	重庆大学数理学院	1	11	1.0	1.0