基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究

• 作者: 仲伟俊 刘庆富 梅姝娥
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 广义自回归条件异方差 广义误差分布 市场风险
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 429-433
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 字数: 4313字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2006.04.017

摘要

描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假设下对我国铜期货的市场风险进行了实证分析.研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGARCH模型能很好地刻画期铜收益的尖峰厚尾性与市场风险.同时,对期铜市场风险的变动趋势进行了详细剖析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	仲伟俊	东南大学经济管理学院	345	6425	42.0	68.0
2	梅姝娥	东南大学经济管理学院	229	3012	28.0	45.0
3	刘庆富	东南大学经济管理学院	9	223	6.0	9.0