我国股票与权证市场之间的线性及非线性因果关系

• 作者: 卢涛 房振明 李晔 王春峰
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股票 权证 因果关系 非线性
• 年，卷（期）: 2006,（7）
• 页码范围: 50-56
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 5389字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2006.07.009

摘要

以已上市的六只权证及对应正股为研究对象,采用线性和非线性因果检验方法对我国股票和权证市场相互联系进行实证研究.实证结果表明刚刚启动的权证市场与股票市场之间不存在双向的联系,仅存在由权证市场到股票市场较弱的单向影响,为此提出了建立适宜的权证定价与估值方法的要求和完善市场套利和避险功能的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	房振明	天津大学管理学院	122	1519	21.0	34.0
3	王春峰	天津大学管理学院	233	5479	37.0	68.0
4	卢涛	天津大学管理学院	11	225	7.0	11.0
7	李晔	天津大学管理学院	26	358	10.0	18.0