商业银行资本配置风险管理

• 作者: 宋崇兰 程曾平
• 来源期刊: 湖北汽车工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 呆帐准备金 资本充足率 VaR 存款保险
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 4867字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5483.2006.01.016

摘要

商业银行风险管理的核心问题是商业银行资本和风险精确地匹配.本文借鉴国际经验,结合我国商业银行的实际情况,提出了从资本配置的角度对商业银行的整体经营风险进行有效地控制和管理.商业银行的风险管理应建立呆帐准备金、资本充足率、存款保险制度三道防线,在商业银行内部需要建立以VaR为基础的风险评估框架模型,使资本和风险匹配更加精确.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程曾平	湖北汽车工业学院信息管理系	5	14	2.0	3.0
2	宋崇兰		2	2	1.0	1.0