基于跨式期权组合的发电商交易风险管理策略研究

• 作者: 刘涤尘 彭希 陈波
• 来源期刊: 继电器
• 学科: 工学
• 关键词: 风险管理 跨式期权 发电商 套期保值
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 电力市场
• 页码范围: 50-54
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 3953字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3415.2006.01.012

摘要

电力市场中,发电商要面对燃料市场和电量市场的双重价格风险,必须寻求有效手段进行风险管理.该文首先详细论述了期权及其套期保值功能,然后构建了考虑煤电价格联动的交易模型,并在此基础上引入了基于跨式期权组合的风险管理策略.理论分析和算例表明:该文提出的交易策略是有效、可行的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘涤尘	武汉大学电气工程学院	306	4153	33.0	48.0
2	陈波		12	26	4.0	4.0
3	彭希	武汉大学电气工程学院	3	25	3.0	3.0