商业银行信贷风险智能评估

• 作者: 林健 肖健华
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 统计学习理论 最小一乘准则 信贷风险 商业银行
• 年，卷（期）: 2006,（z1）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 254-256
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2218字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2006.z1.089

摘要

针对商业银行的行业特点以及其中存在的信贷风险问题,指出:反映商业银行运营状况的各种指标数据存在高度的非线性、不确定性和不精确性,并由此导致现有的信贷风险评估模型难以胜任.为此,结合统计学习理论的研究成果,建立了基于最小一乘准则的最优回归模型,并将其应用于商业银行的信贷风险评估中.实证研究表明,该方法取得的结果是可以接受的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖健华	五邑大学系统科学与技术研究所	91	1162	18.0	30.0
3	林健	五邑大学系统科学与技术研究所	113	2186	23.0	43.0