带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理

• 作者: 宗昭军 胡锋
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 风险模型 重尾分布 布朗运动
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 19-21
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1181字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2006.01.005

摘要

研究了带随机干扰的经典风险模型破产概率的局部定理,即假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式 R(x,x+z]～(z)/(ρμ)(-F)(x),其与Cramér-Lundberg模型中的结果完全一致,其中F表示索赔额的分布函数, μ为其均值, ρ表示模型的安全负荷系数, 极限过程是x→∞.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡锋	曲阜师范大学数学科学学院	8	43	3.0	6.0
2	宗昭军	曲阜师范大学数学科学学院	5	39	2.0	5.0