证券风险度量理论方法的评述

• 作者: 应松宝 舒建平 黄建宏
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 风险度量 不确定性风险理论 下方风险理论 组合偏差模型 交易策略
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 305-311,317
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 8210字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2006.04.004

摘要

对现有的风险度量理论与方法进行了简单的评述,指出它们的优点与不足,并进一步提出了两个风险度量的新观点:首先,上(正)偏差对投资者来说具有正效应,对风险具有负面影响,也应该纳入风险度量的范畴,由此提出了风险度量的组合偏差模型;其次,风险度量与投资者所(拟)选的交易策略有关.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄建宏	海南大学旅游学院	27	136	5.0	10.0
2	舒建平	西南交通大学经济管理学院	11	95	5.0	9.0
3	应松宝	西南交通大学经济管理学院	12	95	5.0	9.0