基于可逆跳MCMC的AR模型阶次判定及其在陀螺漂移预测中的应用

• 作者: 樊红东 胡昌华 陈伟
• 来源期刊: 上海航天
• 学科: 数学
• 关键词: AR模型 阶次 贝叶斯准则 MCMC 可逆跳MCMC 陀螺漂移
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 55-58
• 页数: 4页
• 分类号: O21
• 字数: 2945字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1630.2006.05.013

摘要

为消除传统方法在样本数较少时确定模型的不足,提出了一种在贝叶斯准则下将可逆跳MCMC法用于AR模型的阶次估计,以抽样的方法解决AR模型对时间序列拟合时的阶数不确定问题.给出了阶次估计算法的公式和步骤.仿真试验和某陀螺漂移模型估计的结果表明,该法预测结果与实际较为吻合.但为进一步提高预测精度,还需研究平稳性和初始状态的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡昌华		127	767	13.0	20.0
2	樊红东		7	16	2.0	4.0
3	陈伟		16	50	4.0	6.0