银行间债券市场回购利率的波动性分析

• 作者: 于慧君 刘裕荷 张凌梅 徐伟
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 TGARCH模型 SW-TGARCH模型 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 115-119
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 字数: 3600字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6841.2006.01.026

摘要

引入了状态转移TGARCH模型(称为SW-TGARCH模型),并对我国银行间债券市场回购利率进行分析.与ARCH类模型相比,SW-TGARCH模型能够更好地描述其波动性,并解决了GARCH模型高持续性及状态转移问题.实证分析表明,造成我国银行间债券市场回购利率波动性状态转移的最主要原因是政策因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐伟	西北工业大学理学院应用数学系	212	1375	17.0	23.0
2	刘裕荷	西北工业大学理学院应用数学系	1	17	1.0	1.0
3	张凌梅	西北工业大学理学院应用数学系	1	17	1.0	1.0
4	于慧君	西北工业大学人文与经法学院	3	25	2.0	3.0