不同均值-风险准则下的资产组合有效前沿比较研究

• 作者: 刘志东
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: VaR CVaR 资产组合 有效边界 置信水平 随机占优
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 26-35
• 页数: 10页
• 分类号: F22
• 字数: 6870字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.006

摘要

本文根据VaR和CVaR风险度量方法,对马克维茨的均值-方差资产组合选择模型进行拓展,研究在均值-风险准则下更具有一般性的资产组合选择问题.并在正态分布假设条件下,证明当不存在无风险资产时和存在无风险资产时,基于方差、VaR和CVaR风险度量准则的资产组合有有沿之间的关系,指出根据均值-VaR准则和均值-CVaR准则求解有效资产组合时,置信水平必须满足的条件

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘志东		40	466	11.0	21.0