保费收入随机化的风险模型

• 作者: 吕玉华 王广华
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 鞅 Gerber-Shiu期望折现函数 破产概率 Laplace变换 随机游动
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 221-228
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3988字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.03.001

摘要

本文推广了龚日朝(2001)的风险模型,把保费随机化.利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均为Poisson 过程的破产概率.接着又讨论了Gerber-Shiu期望折现函数,推导出了其满足的积分方程,以及Laplace变换.最后利用随机游动的知识,讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕玉华	曲阜师范大学数学学院	32	61	4.0	6.0
2	王广华	曲阜师范大学数学学院	4	22	3.0	4.0