VaR方法在房地产金融中的应用

• 作者: 魏宁伟
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产金融 VAR方法 波动现象 银行风险管理 金融机构 布雷顿森林 风险管理方法 商品价格 市场风险 测量难度
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 62-63
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

【正】一、VaR风险管理技术的发展自20世纪70年代尤其是布雷顿森林体系崩溃以来,金融市场波动不断加剧,汇率、利率和商品价格出现了前所未有的巨幅波动现象,迫使人们重新重视银行风险管理。特别是金融衍生产品的涌现,使金融机构对风险的测量难度不断加大。金融衍生产品的使用还增加了各国市场之间的相互依赖,需要新的风险管理方法以适应金融创新的需要。VAR法也因此因运而生,1933年30国集团发表衍生产品的实践和规则的研究报告,其中极力推荐各国银行使用

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏宁伟	南京大学金融学系	2	9	1.0	2.0