一类离散双险种风险模型

• 作者: 陈贵磊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 负二项随机序列 双险种 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 7-10
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 2003字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.002

摘要

本文推广了[1]的离散双险种风险模型,讨论了两类险种的索赔均为负二项随机序列的情形,得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.