改进的临近返回检测法:时间序列的混沌性诊断

• 作者: 王福来 达庆利
• 来源期刊: 东南大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性 改进的临近返回检验 噪声 混沌
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 页码范围: 1039-1044
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 6239字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-0505.2006.06.033

摘要

利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点,建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列,指出了临近返回检测(CR检测)方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足,改进了原CR方法的判断步骤,并从数理统计及动力学角度给出了理论依据,提出了改进的临近返回检测方法(ICR检测).最后对上海股票市场非线性与混沌进行了实证,指出了上海股票市场存在非线性,噪声较大,但不存在混沌.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	达庆利	东南大学经济管理学院	368	13194	57.0	101.0
2	王福来	东南大学经济管理学院	7	25	2.0	4.0