带干扰变破产限风险模型的破产概率

• 作者: 刘次华 唐国平 马学思
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 风险模型 破产限 干扰 破产概率 鞅
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 114-119
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 2967字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.02.002

摘要

近年来,许多文献对经典风险模型及推广后的风险模型作了研究,并得出许多有用的结论.一般的文献都是假定保险公司的破产限为零.但在实际的保险业务中,当保险公司的盈余低于某一限度(破产限)时,保险公司就要调整政策或宣布破产.本文研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产限为某一特殊函数时,破产概率所满足的不等式和具体的解析式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学系	70	407	13.0	16.0
2	唐国平	华中科技大学数学系	3	16	3.0	3.0
3	马学思	华中科技大学数学系	3	27	3.0	3.0