TS-OU过程随机模拟

• 作者: 张世斌
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: TS-OU过程 逆高斯OU过程 随机波动率 随机模拟
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 91-94
• 页数: 4页
• 分类号: O211.64|O242.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9498.2006.04.019

摘要

利用Rosinski一类随机积分的序列表示及由复合Poisson过程驱动的OU型过程本身的特点,设计TS-OU过程不同组成部分的模拟方法.根据TS-OU过程的马氏性和时齐性,给出其轨道的R语言模拟程序.用逆高斯分布对初始平稳分布模拟情况进行验证,用TS-OU过程的自相关函数对其模拟轨道进行验证,拟合结果较好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世斌	上海海事大学基础教学部	19	67	4.0	7.0