"已实现"波动率在VaR计算中的实证研究

• 作者: 张洁 熊正德
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 已实现波动率 ARFIMA 模型 VaR
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 325-328
• 页数: 4页
• 分类号: F22
• 字数: 2034字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.03.020

摘要

本文根据"已实现"波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟,并在此基础上研究了VaR,发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊正德	湖南大学工商管理学院	9	164	7.0	9.0
5	张洁	湖南大学工商管理学院	11	76	5.0	8.0