方差分量模型中回归系数的线性Minimax估计

• 作者: 方利宝 陈桂景
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 方差分量模型 二次损失 固定效应的minimax估计
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 教学参考
• 页码范围: 61-65
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2566字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2006.01.015

摘要

考虑方差分量(混合线性)模型y=Xβ+U1ξ1+U2ξ2+...+Ukξk,这里Xn×p,Ui,n×ti为已知设计矩阵,βp×1是固定效应,ξi是ti×1随机效应向量,满足E(ξi)=0,cov(ξi)=σ2iIti,ξi都不相关.往往Uk=In,ξk=ek,即最后一项为随机误差,β∈RP和σ2i>0 (i=1,2,...,k)为未知参数.我们考虑β的可估函数Sβ,选取二次损失函数L(d,Sβ)=((d-Sβ)′(d-Sβ))/(∑k)/(i=1ciσ2i+β′X′V-1kXβ),然后在线性估计类中给出Sβ的惟一的minimax估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈桂景	安徽大学数学系	36	145	7.0	10.0
2	方利宝		2	24	1.0	2.0