基于模糊收益率的组合投资模型

• 作者: 房勇 汪寿阳 陈国华 陈收
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合选择 模糊期望 模糊线性规划 模糊收益率
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 19-25
• 页数: 7页
• 分类号: F22
• 字数: 2921字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.005

摘要

本文考虑了收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模型约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后引进模糊期望把模糊线性规划问题化为普通参数线性规划问题,最后给出了一个数值算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈收	湖南大学工商管理学院	189	4139	36.0	58.0
2	汪寿阳	中国科学院数学与系统科学研究院	321	6538	40.0	64.0
3	陈国华	湖南大学工商管理学院	82	332	9.0	15.0
5	房勇	中国科学院数学与系统科学研究院	22	328	8.0	18.0